Hệ thống nghiên cứu và giao dịch định lượng do Uniconn phát triển, chạy trên thị trường hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Trang này công bố kết quả backtest thô của từng coin — mỗi dòng dẫn tới báo cáo đầy đủ, không lược bớt.
Xem 11 báo cáo backtest Kế hoạch cải tiến Liên hệXây dựng một hệ thống giao dịch có thể kiểm chứng được bằng số liệu, thay vì dựa vào cảm tính hoặc chỉ báo đơn lẻ.
Mọi tham số giao dịch phải đi qua kiểm định walk-forward out-of-sample trước khi được dùng. Không có con số nào trên trang này đến từ tối ưu in-sample.
Tỷ lệ thắng không phải mục tiêu. Hệ thống được đánh giá bằng expectancy (lợi nhuận kỳ vọng mỗi lệnh, tính theo R) và profit factor.
Phí giao dịch và funding được tính vào từng lệnh backtest, đúng theo cách sàn thu — không phải một khoản trừ ước lượng cuối kỳ.
Từ lấy dữ liệu, backtest, hiệu chỉnh tham số theo từng coin, tới giám sát thị trường 24/7 và cảnh báo — chạy không cần can thiệp tay.
Số liệu đọc trực tiếp từ cơ sở dữ liệu hiệu chỉnh của hệ thống lúc dựng trang.
11/11 coin dưới đây có báo cáo đầy đủ kèm số liệu hiệu chỉnh. Bấm "Xem report" để mở báo cáo gốc: biểu đồ giá, từng lệnh vào/ra, đường vốn, và so sánh trước/sau hiệu chỉnh.
| Coin | Nến | LONG | SHORT | Chi phí | Báo cáo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Win | PF | Exp (R) | n | Win | PF | Exp (R) | ||||
| AAVEAAVE-USDT-SWAP | 34.560 | 35 | 60% | 1.09 | +0.038 | 18 | 56% | 1.17 | +0.075 | gộp | Xem report ↗ |
| ADAADA-USDT-SWAP | 34.560 | 5 | 60% | 1.77 | +0.309 | 16 | 56% | 0.79 | -0.092 | gộp | Xem report ↗ |
| APTAPT-USDT-SWAP | 34.560 | 41 | 68% | 2.04 | +0.330 | 6 | 50% | 0.57 | -0.213 | gộp | Xem report ↗ |
| BNBBNB-USDT-SWAP | — | 14 | 50% | 0.50 | -0.250 | 61 | 44% | 0.64 | -0.201 | gộp | Xem report ↗ |
| BTCBTC-USDT-SWAP | 34.560 | 21 | 52% | 0.66 | -0.160 | 12 | 75% | 2.41 | +0.353 | gộp | Xem report ↗ |
| ETHETH-USDT-SWAP | 34.560 | 20 | 50% | 0.83 | -0.091 | 23 | 52% | 1.13 | +0.062 | ròng | Xem report ↗ |
| HYPEHYPE-USDT-SWAP | 34.560 | 33 | 61% | 1.77 | +0.289 | 19 | 68% | 2.58 | +0.497 | gộp | Xem report ↗ |
| TAOTAO-USDT-SWAP | 34.560 | 15 | 47% | 0.88 | -0.062 | 9 | 56% | 1.00 | +0.001 | gộp | Xem report ↗ |
| WLDWLD-USDT-SWAP | 34.560 | 28 | 57% | 0.89 | -0.046 | 13 | 54% | 0.89 | -0.053 | gộp | Xem report ↗ |
| XPLXPL-USDT-SWAP | 31.183 | 9 | 78% | 3.12 | +0.471 | 17 | 59% | 1.93 | +0.382 | gộp | Xem report ↗ |
| ZECZEC-USDT-SWAP | — | 12 | 50% | 1.03 | +0.013 | 19 | 63% | 1.19 | +0.070 | gộp | Xem report ↗ |
n — số lệnh trong mẫu. Win — tỷ lệ lệnh thắng. PF — profit factor (tổng lãi ÷ tổng lỗ, >1 là có lãi trong mẫu). Exp — expectancy, lợi nhuận kỳ vọng mỗi lệnh tính theo R (1R = khoản lỗ nếu chạm cắt lỗ). Expectancy là thước đo dùng để so với chi phí giao dịch; PF thì không.
Dự án công bố cả những gì đã sửa lẫn những gì còn nợ. Mỗi bản triển khai mới cập nhật lại danh sách này, và nhật ký bên dưới do hệ thống tự ghi — không phải tự khai.
Toàn bộ cấu hình tạo trước khi bổ sung cơ chế tính phí đều là số gộp. Đang chạy lại lần lượt. Trên cấu hình đầu tiên đã đo lại, profit factor giảm rõ rệt so với số gộp — đúng như dự đoán.
Ý nghĩaĐây là điều kiện bắt buộc trước khi nói tới giao dịch tiền thật.
Chi phí là khoản cố định trên mỗi lệnh, nên khoảng cắt lỗ càng hẹp thì chi phí càng chiếm tỷ lệ lớn so với biên lợi nhuận. Khung 15 phút chịu thiệt nặng nhất. Dữ liệu khung 1 giờ và 4 giờ đã lấy xong, đang chờ kiểm định.
Ý nghĩaNếu đúng, đây là hướng giải quyết gốc rễ vấn đề chi phí.
Funding không thu liên tục mà tại các mốc cố định trong ngày; vị thế mở và đóng giữa hai mốc thì không mất đồng nào. Mô hình cũ chia đều theo số giờ nắm giữ nên tính dư chi phí cho phần lớn lệnh. Mức phí cũng được hiệu chỉnh lại theo funding thực tế đã trả trên tài khoản thay vì lấy trung bình toàn sàn.
Ý nghĩaChi phí mô phỏng bám sát hoá đơn thật thay vì ước lượng.
Thay hệ thống chấm điểm thủ công bằng mô hình học từ dữ liệu gán nhãn. Đang ở giai đoạn xây dựng bộ đặc trưng và gán nhãn giao dịch thật trên coin thí điểm. Kết quả phải vượt được hệ thống hiện tại trên dữ liệu ngoài mẫu thì mới thay thế.
Ý nghĩaHướng dài hạn, chưa có kết quả đủ để thay thế hệ thống hiện tại.
Cơ chế đã xây xong: học từ mức lỗ/lãi tối đa của từng lệnh đã đóng, kiểm định ngoài mẫu, và không bao giờ tự áp dụng khi chưa có người xác nhận. Hiện chờ tích luỹ đủ số lệnh để kết luận có ý nghĩa thống kê.
Ý nghĩaTrả lời bằng dữ liệu câu hỏi liệu hệ thống có đang chốt lời quá sớm hay không.
Phí lệnh chờ thấp hơn đáng kể so với lệnh khớp ngay. Đổi lại là rủi ro không được khớp. Cần kiểm định tỷ lệ khớp thật trước khi áp dụng.
Ý nghĩaGiảm trực tiếp chi phí trên mỗi lệnh.
Ở mức đòn bẩy tối đa, biên ký quỹ mỏng tới mức vị thế có thể bị thanh lý trước khi lệnh cắt lỗ kịp chạy — khi đó mất toàn bộ ký quỹ thay vì đúng một đơn vị rủi ro đã định. Hiện tượng này đã quan sát được trong môi trường mô phỏng và không hề có trong mô hình backtest. Đang chuyển sang mức 5–10x.
Ý nghĩaƯu tiên số một. Đây là khoảng cách lớn nhất giữa rủi ro thiết kế và rủi ro thực tế.
Gộp chung các trạng thái thị trường khác nhau vào một lần hiệu chỉnh làm loãng kết quả. Cần tách riêng để mỗi cấu hình chỉ đại diện cho một trạng thái.
Ý nghĩaTăng độ tin cậy của tham số, giảm rủi ro tối ưu quá mức.
Hiện phải đồng bộ thủ công sau mỗi đợt hiệu chỉnh trên máy chủ. Là nợ kỹ thuật, có rủi ro sai lệch dữ liệu giữa hai nơi.
Ý nghĩaGiảm rủi ro vận hành, chưa ảnh hưởng tới kết quả giao dịch.
Một chỉ báo nội bộ đang được suy ra gián tiếp từ dữ liệu nến. Đối chiếu ban đầu cho thấy nó chỉ khớp hướng với dữ liệu giao dịch gốc khoảng một phần ba số lần, trên mẫu nhỏ. Cần mở rộng mẫu và thay bằng dữ liệu gốc nếu xác nhận.
Ý nghĩaMột chỉ báo yếu được tin tưởng quá mức sẽ kéo theo cả nhóm điều kiện phụ thuộc vào nó.
Hệ thống tự từ chối mọi cấu hình chưa được đo lại theo chuẩn có phí, kể cả khi chỉ số cũ trông đẹp.
Ý nghĩaKhông thể vô tình đưa một con số lạc quan vào giao dịch thật.
Ba điều kiện được coi là độc lập hoá ra dùng chung một nguồn dữ liệu, tương quan tới 99,6% — nghĩa là hệ thống thực chất chỉ có hai điều kiện chứ không phải ba. Sau khi sửa, tương quan còn 18,6% và một phần lợi thế tưởng có trước đó biến mất.
Ý nghĩaXoá bỏ lợi thế ảo trong kết quả backtest cũ.
Thời gian hiệu chỉnh một coin giảm từ khoảng 45–50 phút xuống dưới 2 phút, cho phép mở rộng từ vài chục lên hàng trăm cấu hình.
Ý nghĩaQuy mô kiểm định tăng gần 8 lần với cùng hạ tầng.
Backtest trước đây không trừ chi phí nào, trong khi hệ thống giao dịch thật lại ghi nhận lãi/lỗ đã trừ phí — hai bên đo bằng hai thước khác nhau. Nay phí được tính đúng cách sàn thu: theo giá trị vị thế, quy đổi sang R theo khoảng cắt lỗ.
Ý nghĩaMọi kết quả từ nay so sánh được trực tiếp với kết quả giao dịch thật.
Mỗi dòng do hệ thống tự ghi lúc triển khai, kèm mã commit tương ứng trong kho mã. Cột chênh lệch cho thấy thay đổi so với lần triển khai trước — số liệu này không nhập tay được.
| Ngày | Phiên bản | Coin | Lệnh backtest | Cấu hình đã tính phí | Báo cáo | Cải tiến xong |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | e98396dbacktest: funding settles at 8h boundaries, not pro-rata by hours held | 129 | 5519 | 1 | 11 | 4/14 |
TODO — 1 dòng background
Nhà đầu tư quan tâm có thể để lại thông tin, hoặc liên hệ trực tiếp: TODO@example.com · TODO — @handle