Confluence Report — trades_calib_bill.csv

R đã trừ phí giao dịch và funding nếu file trades được sinh từ 2026-08-22 trở đi — kiểm chứng bằng sự có mặt của cột r_gross/ fee_r/funding_r; file cũ hơn là số GỘP. Slippage vẫn CHƯA mô hình hoá. · TP2/TP3 tính lại từ entry−SL theo ladder backtest (2.0R/3.5R), TP1 động (bb_mid/ema20) không vẽ · Kết quả calibrated trên cùng giai đoạn là in-sample. · Buy/Sell volume và CVD (Taker B/S) mặc định tính bằng CLV-proxy (ước lượng từ vị trí đóng cửa trong range nến, KHÔNG phải dữ liệu khớp lệnh thật) — test thực tế cho thấy proxy này chỉ khớp hướng với taker CVD thật ~33% trên mẫu nhỏ, xem GUIDE.md mục 10. Dùng --real-delta (file từ fetch_taker_trades.py) để thay proxy bằng dữ liệu thật ở đoạn có sẵn — nến nào dùng real sẽ có nhãn xanh "REAL", còn lại là proxy (nhãn vàng "PROXY").

R is net of trading fees and funding when the trades file was produced on or after 2026-08-22 — confirm by the presence of the r_gross/fee_r/funding_r columns; older files are GROSS. Slippage is still NOT modelled. · TP2/TP3 are recomputed from entry−SL on the backtest ladder (2.0R/3.5R); the dynamic TP1 (bb_mid/ema20) is not drawn. · Calibrated results measured over the same period are in-sample. · Buy/Sell volume and CVD (Taker B/S) default to a CLV proxy (inferred from where the bar closed within its range, NOT real fill data) — measured against real taker CVD it matched direction only ~33% of the time on a small sample, see GUIDE.md section 10. Pass --real-delta (a file from fetch_taker_trades.py) to replace the proxy with real data where it exists — bars using it carry a green "REAL" tag, the rest a yellow "PROXY" tag.